| over ons |  disclaimer |  adverteren | contact |

Weekopties.nl

Long straddle

In het geval van een long straddle wordt een call optie en een put optie gekocht met dezelfde onderliggende waarde, dezelfde afloopmaand en dezelfde uitoefenprijs.

Voorbeeld:
Kopen 1 call aandeel X, uitoefenprijs 15,00 a 1,00
Kopen 1 put aandeel X, uitoefenprijs 15,00 a 1,00

Netto investering: 2,00

Boven 17,00 of onder 13,00 wordt er winst gemaakt.

Deze strategie is geschikt als een grote koersbeweging verwacht wordt,
Maar de richting van de koersbeweging nog niet duidelijk is.

Deze strategie vergt een relatief grote investering en heeft als risico dat zowel de call als de put waardeloos aflopen of met slechts een gering eindresultaat als de koers niet voldoende beweegt. Uiterst speculatief.

Short straddle

In het geval van een short straddle wordt een call optie en een put optie geschreven met dezelfde onderliggende waarde, dezelfde afloopmaand en dezelfde uitoefenprijs.

Voorbeeld:
Verkopen 1 call aandeel X, uitoefenprijs 15,00 a 1,00
Verkopen 1 put aandeel X, uitoefenprijs 15,00 a 1,00

Netto opbrengst: 2,00

Boven 17,00 of onder 13,00 wordt er verlies gemaakt.

Deze strategie is geschikt als de schrijver verwacht dat de koers van de onderliggende waarde niet al te veel zal veranderen.

In het geval dat de koers naar 20,00 stijgt loopt de put waardeloos af en heeft de schrijver de plicht om te verkopen tegen 15,00. In dat geval maakt de schrijver dus 5-2=3 verlies. In principe is er geen limiet aan het maximale verlies. Vooral in het geval van aandelen met een hoge koers
of indexopties kan het verlies zeer hoog oplopen.